螺纹钢期货其价格的季节性动摇出现如下特色!

黄金期货配资 2019-11-04 14:28186未知admin

1.螺纹钢期货数据的挑选

  咱们挑选2002年1月—2011年12月,时刻跨度为10年的上海区域螺纹钢现货商场行情报价作为季节性剖析的首要数据(考虑到金融危机的特殊情况,除掉了2008年的数据)。其原因首要在于,榜首,市仅3年左右的时刻,数据相对较少,为防止计算成果的误差,未挑选数据。第二,与现货价格走势呈高度相关性,现货价格的计算成果关于剖析的季节性动摇具有较大的参考价值。第三,比较修建用钢与工业用钢,修建用钢需求的季节性特色更为显着,因而,咱们挑选修建类钢材价格作为研讨目标。
螺纹钢期货其价格的季节性动摇出现如下特色!

2.季节性计算剖析

  咱们将螺纹钢现货月度均价进行环比处理,并对这10年的数据进行均匀后,得到螺纹钢的季节性指数,并计算出月度涨跌概率与月度均值收益率。

  螺纹钢的季节性指数、月度涨跌概率与月度均值收益率的月度趋势改变显现,其价格的季节性动摇出现如下特色:

  (1)从螺纹钢的季节性指数来看,钢价出现季节性动摇特色,一年内至罕见两波涨跌行情。螺纹钢期货榜首波首要是春节后,3—8月全体表现为上涨行情,其间6—7月时会出现小幅调整。9—10月,钢价出现快速跌落,阅历10月的触底后,钢价出现快速上升,一向继续到12月。进入1—3月,钢价再度回落。

  (2)从月度上涨概率来看,1月、8月、12月上涨的概率最大,到达80%左右。2月、5月、7月、11月上涨概率均为67%。3月、4月、6月上涨概率约50%,涨跌概率平等。9月和10月上涨概率分别为44%与33%,这在某种程度上预示着9月、10月跌落概率较大。

  (3)月度均值收益率全体表现为月度价格的动摇起伏。1月、7月、8月、11月、12月的月度涨幅最大,到达2%以上。螺纹钢期货而3月、9月、10月的月度动摇起伏为负值,其间9—10月的跌幅到达1.5%左右。

 

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